Are non-parametric models better than parametric models in option pricing : taking the Black-Scholes model and an artificial neural network as an example
Xue, Min (2021-06-17)
Xue, Min
M. Xue
17.06.2021
© 2021 Min Xue. Tämä Kohde on tekijänoikeuden ja/tai lähioikeuksien suojaama. Voit käyttää Kohdetta käyttöösi sovellettavan tekijänoikeutta ja lähioikeuksia koskevan lainsäädännön sallimilla tavoilla. Muunlaista käyttöä varten tarvitset oikeudenhaltijoiden luvan.
Julkaisun pysyvä osoite on
https://urn.fi/URN:NBN:fi:oulu-202106178404
https://urn.fi/URN:NBN:fi:oulu-202106178404
Kokoelmat
- Rajattu saatavuus [10851]